第6章预测理论与应用 6.1基本概念与预测初步 6.2基于MA模型的预测 6.3基于AR模型的预测 6.4预测准确性度量指标
第6章 预测理论与应用 6.1 基本概念与预测初步 6.2 基于MA模型的预测 6.3 基于AR模型的预测 6.4 预测准确性度量指标
6.1基本概念与预测初步 6.1.1基本概念 预测集：考虑一个时序变量y,拥有历 史数据从1到T。假定没有任何其他信 息，那么对y的未来预测所依据的信息 集可以写成： 2r={y7,y7-1,y7-2,…,y} 这种信息集称为单变量信息集
6.1 基本概念与预测初步 6.1.1 基本概念 预测集：考虑一个时序变量y，拥有历 史数据从1到T。假定没有任何其他信 息，那么对y的未来预测所依据的信息 集可以写成： 这种信息集称为单变量信息集。 = T T T T y y y y , , , , − − 1 2 1
如果还有其他变量x也影响y的未来 走势，那么就形成多变量信息集，即： 2r={yr,r-1y7-2,…,,X7,7-1,X7-2,…,x}
如果还有其他变量x也影响y的未来 走势，那么就形成多变量信息集，即： = T T T T T T T y y y y x x x x , , , , , , , , , − − − − 1 2 1 1 2 1
预测期 预测期(forecasting horizon)是 指当期与预测对应的日期之间的时间 间隔。 预测分析中经常使用“向前h-期预 测”这样的表述，其中h就表示预测期
预测期 预测期（forecasting horizon）是 指当期与预测对应的日期之间的时间 间隔。 预测分析中经常使用“向前h-期预 测”这样的表述，其中h就表示预测期
图6-1预测期为4期的点预测 30 29 28 样本内历史数据 样本外预测： 预测期为4期 27 26 25 24 23 468101214161820222426
图6-1预测期为4期的点预测 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 样本内历史数据 样本外预测： 预测期为4期