5.4样本自相关与部分自相关函数 5.4.1样本自相关函数(SACF) 卫=多 三1 T 62= (y-) t=1 ∑(y,-)y,-,-) →p 多-
5.4 样本自相关与部分自相关函数 5.4.1样本自相关函数（SACF） 1 2 2 1 1 1 j 0 2 1 1 1 ˆ ( ) 1 ˆ ( )( ) ( )( ) ˆ ˆ ˆ ( ) T t t T t t T j t t j t j T t t j j t j T t t j y y T y y T y y y y T y y y y y y = = − = + − = + = + = = − = − − − − = = −
Ljung和Box(1978)Q-统计量 0=空品
Ljung 和Box (1978) Q-统计量 2 1 ( 2) k j j Q T T T k = = + −
5.4.2样本部分自相关函数(SPACF) 在EViews软件中，样本部分自相关函 数的求解过程通过下面的步骤实现： 1)利用样本数据和SACF的模型求出 ∑(y-y1-) t1 产o 0y-列 =1
5.4.2 样本部分自相关函数(SPACF) 在EViews软件中，样本部分自相关函 数的求解过程通过下面的步骤实现： 1)利用样本数据和SACF的模型求出 1 1 1 1 1 2 0 1 1 ( )( ) ˆ ˆ ˆ ( ) T t t t T t t y y y y y y − = + = + − − = = −
2)利用模型进行循环计算获得SPACF 在其它各滞后期的值，即 a。-∑d.vp- 功k= 1-2a.1P
2)利用模型进行循环计算获得SPACF 在其它各滞后期的值，即 1 1, 1 1 1, 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 1 ˆ k k k j k j j kk k k j j j − − − = − − = − = −
5.4.3实例演示 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015 2000年1月-2015年8月 数据来源：国泰安数据库
5.4.3 实例演示 2000年1月－2015年8月 数据来源：国泰安数据库