二、实际经济问题中的随机解释 变量问题
二、实际经济问题中的随机解释 变量问题
·在实际经济问题中,经济变量往往都具有随机 性。 但是在单方程计量经济学模型中,凡是外生 变量都被认为是确定性的 于是随机解释变量问题主要表现于用滞后被 解释变量作为模型的解释变量的情况
• 在实际经济问题中，经济变量往往都具有随机 性。 • 但是在单方程计量经济学模型中，凡是外生 变量都被认为是确定性的。 • 于是随机解释变量问题主要表现于用滞后被 解释变量作为模型的解释变量的情况
例如: 耐用品存量调整模型: 耐用品的存量Q1由前一个时期的存量Q1和当期 收入1共同决定: Q=β0+β1+β2Qu1+t=12T 这是一个滞后被解释变量作为解释变量的模型。 但是,如果模型不存在随机误差项的序列相关性, 那么随机解释变量Qt1只与μ1相关,与μ不相关, 属于上述的第1种情况
例如： 耐用品存量调整模型： 耐用品的存量Qt由前一个时期的存量Qt-1和当期 收入It共同决定： Qt =0+1 It+2Qt-1+t t=1,T 这是一个滞后被解释变量作为解释变量的模型。 但是，如果模型不存在随机误差项的序列相关性， 那么随机解释变量Q t-1只与t-1相关，与t不相关， 属于上述的第1种情况
合理预期的消费函数模型 合理预期理论认为消费是由对收入的预期所决定 的,或者说消费是有计划的,而这个计划是根据对 收入的预期制定的。于是有 C1=B+B1F2+1 C1=Bo+B1X1+1=1 其中Y表示t期收入预期值 而预期收入与实际收入之间存在差距,表现为: X=(1-x)7+xY1 该式是由合理预期理论给出的
合理预期的消费函数模型 合理预期理论认为消费是由对收入的预期所决定 的，或者说消费是有计划的，而这个计划是根据对 收入的预期制定的。于是有： t e Ct = 0 + 1 Yt + −1 = 0 + 1 −1 + t−1 e Ct Yt 其中 e Yt 表示 t 期收入预期值。 而预期收入与实际收入之间存在差距，表现为： e t t e Yt Y Y 1 (1 ) = − + − 该式是由合理预期理论给出的
容易推得: B+B1(1-4)Y1+B1xY1+1 B+B1(1-)Y1+4(C11-B0-41)+1 B0(1-A)+B1(1-2)1+C1=1+1-421 在该模型中,作为解释变量的Ct1不仅是一个 随机解释变量,而且与模型的随机误差项(μτλμ-) 高度相关(因为C1与μ高度相关)。属于上述 第3种情况
在该模型中，作为解释变量的Ct-1不仅是一个 随机解释变量，而且与模型的随机误差项(t -t-1 ) 高度相关（因为Ct-1与t-1高度相关）。属于上述 第3种情况。 容易推得： t e Ct = 0 + 1 (1− )Yt + 1 Yt−1 + = + − Yt + Ct− − − t− + t (1 ) ( ) 0 1 1 0 1 0 1 1 1 (1 ) (1 ) = − + − Yt + Ct− + t − t−