随机趋势非平稳过程可以通过差分 法变为平稳过程。如果是I(1),则一次 差分即可实现，而对于I(2)过程，则可 以通过两次差分获得平稳过程。 以随机游走过程为例，一阶差分就是 指使用原过程获得一次差分项△y,=y,-y 的表达式，其中“△”表示差分符号。所 以： △y,=Ei (7.22)
随机趋势非平稳过程可以通过差分 法变为平稳过程。如果是I(1)，则一次 差分即可实现，而对于I(2)过程，则可 以通过两次差分获得平稳过程。 以随机游走过程为例，一阶差分就是 指使用原过程获得一次差分项 的表达式，其中“ ”表示差分符号。所 以： （7.22） t t t 1 y y y = − − = yt t
从模型(7.22)可以看出，基 于随机游走过程的一次差分△y,是一 个平稳的随机时序变量，因为￡，等于 平稳白噪音过程
从模型（7.22）可以看出，基 于随机游走过程的一次差分 是一 个平稳的随机时序变量，因为 等于 平稳白噪音过程。 t y t
图7-4RWD及其 一次差分后序列 200 y(t)=2+y(t-1)+e 160 120 80 40 25 50 75 100
图7-4 RWD及其 一次差分后序列 0 4 0 8 0 120 160 200 2 5 5 0 7 5 100 y(t)=2+y(t-1)+e
5 first difference 4 25 50 75 100
-1 0 1 2 3 4 5 2 5 5 0 7 5 100 first difference