§54从传统建模理论到约化 建模理论 传统建模理论与数据开采问题 A、 “从一般到简单”—约化建模型理 论 三、非嵌套假设检验 四、约化模型的准则
§5.4 从传统建模理论到约化 建模理论 一、传统建模理论与数据开采问题 二、“从一般到简单”——约化建模型理 论 三、非嵌套假设检验 四、约化模型的准则
20世纪70年代中叶以来,计量经济学建模方 法与建模理论得到了迅速发展。出现了利莫尔 ( Leamer)的贝叶斯建模方法,西姆斯(Sms) 的向量自回归建模型法、亨德瑞( Hendry)的约 化建模理论以及第10章将要学习的协整建模理论 这些现代建模理论是在对传统建模理论的不断质 疑与修正中发展起来的, 亨德瑞的约化建模理论,吸收了向量自回归 建模法与协整理论的部分内容,提出了“从一般 到简单”的建模思想,在现代计量经济建模理论 方面有着较大影响
亨德瑞的约化建模理论，吸收了向量自回归 建模法与协整理论的部分内容，提出了“从一般 到简单”的建模思想，在现代计量经济建模理论 方面有着较大影响。 20世纪70年代中叶以来，计量经济学建模方 法与建模理论得到了迅速发展。出现了利莫尔 （Leamer）的贝叶斯建模方法，西姆斯（Sims） 的向量自回归建模型法、亨德瑞（Hendry）的约 化建模理论以及第10章将要学习的协整建模理论。 这些现代建模理论是在对传统建模理论的不断质 疑与修正中发展起来的
、传统建模理论与数据开采问题 传统计量经济学的主导建模理论是“结构模型 方法论”: 以先验给定的经济理论为建立模型的出发点 以模型参数的估计为重心, 以参数估计值与其理论预期值相一致为判断标准, 是一个“从简单到复杂”的建模过程( simple to-general approach 对不同变量及其数据的偿试与筛选过程
一、传统建模理论与数据开采问题 传统计量经济学的主导建模理论是“结构模型 方法论” ： 以先验给定的经济理论为建立模型的出发点， 以模型参数的估计为重心， 以参数估计值与其理论预期值相一致为判断标准， 是一个“从简单到复杂”的建模过程（simpleto-general approach）: 对不同变量及其数据的偿试与筛选过程
这种传统的建模方法却有着某些固有的缺陷。 其中备受质疑的是这种建模过程的所谓“数据开 采”( Data minimg)问题。 数据开釆:对不同变量及其数据的偿试与筛选 这一过程对最终选择的变量的检验产生较大影响 当在众多备选变量中选择变量进入模型时,其 中检验的真实的显著性水平已不再是事先给出的 名义显著性水平。 显著性水平意味着将一个无关变量作为相关变 量选入模型而犯错误的概率
这种传统的建模方法却有着某些固有的缺陷。 其中备受质疑的是这种建模过程的所谓“数据开 采”（Data minimg）问题。 数据开采:对不同变量及其数据的偿试与筛选 这一过程对最终选择的变量的t检验产生较大影响 当在众多备选变量中选择变量进入模型时，其 中t检验的真实的显著性水平已不再是事先给出的 名义显著性水平。 显著性水平意味着将一个无关变量作为相关变 量选入模型而犯错误的概率
罗维尔(Lovl)给出了一个从c个备选变 量中选取k个变量进入模型时,真实显著性水 平α*与名义显著性水平α的关系 *=1-(1-x)0k 如:给定=5%,如果有2个相互独立且与 被解释变量无关的备选变量,误选一个进入模 型的概率就成了1(1-0.05)2=0.0975 传统建模方法的另一问题是它的“随意性”。 其结果是:对同一研究对象,使用同一数据, 但不同的建模者往往得出不同的最终模型
罗维尔（Lovell）给出了一个从c个备选变 量中选取k个变量进入模型时，真实显著性水 平*与名义显著性水平的关系： *=1-(1- ) c/k 如： 给定=5%，如果有2个相互独立且与 被解释变量无关的备选变量，误选一个进入模 型的概率就成了 1-(1-0.05)2=0.0975 传统建模方法的另一问题是它的“随意性”。 其结果是：对同一研究对象，使用同一数据， 但不同的建模者往往得出不同的最终模型