§62联立方程计量经济学模型的若干 基本概念 变量 结构式模型 °简化式模型 参数关系体系
§6.2联立方程计量经济学模型的若干 基本概念 •变量 •结构式模型 •简化式模型 •参数关系体系
变量
一、变量
1.内生变量( Endogenous variables 对联立方程模型系统而言,已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量,而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量,它 的参数是联立方程系统估计的元素。 °内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型 系统产生影响。 ·内生变量一般都是经济变量
⒈内生变量 （Endogenous Variables） • 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。 • 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它 的参数是联立方程系统估计的元素。 • 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型 系统产生影响。 • 内生变量一般都是经济变量
一般情况下,内生变量与随机项相关,即 Cov(Y,u)=E( -E(Y(u-E(uD) =E(X1-E(1)1) =E(Y1)-E(Y)E(1) =E(H1) ≠0 在联立方程模型中,内生变量既作为被解释变量, 又可以在不同的方程中作为解释变量
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即 Cov Yi i E Yi E Yi i E i ( , ) = (( − ( ))( − ( ))) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) (( ( )) ) = = − = − i i i i i i i i i E Y E Y E Y E E Y E Y • 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量
2外生变量( Exogenous Variables 外生变量一般是确定性变量,或者是具有临界概 率分布的随机变量,其参数不是模型系统研究的 元素。 外生变量影响系统,但本身不受系统的影响。 ·外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量 般情况下,外生变量与随机项不相关
⒉外生变量 (Exogenous Variables) • 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。 • 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 • 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。 • 一般情况下，外生变量与随机项不相关