565-6联立方程模型的单方程估计方法 Single-Equation Estimation Methods 、狭义的工具变量法(ⅣV) 间接最小二乘法(ILS) 三、二阶段最小二乘法(2SLS) 四、三种方法的等价性证明 五、简单宏观经济模型实例演示 六、主分量法的应用 七、其它有限信息估计方法简介 八、k级估计式
§6.5-6联立方程模型的单方程估计方法 Single-Equation Estimation Methods 一、狭义的工具变量法（IV） 二、间接最小二乘法(ILS) 三、二阶段最小二乘法(2SLS) 四、三种方法的等价性证明 五、简单宏观经济模型实例演示 六、主分量法的应用 七、其它有限信息估计方法简介 八、k级估计式
联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类: 单方程估计方法与系统估计方法。 所谓单方程估计方法,指每次只估计模型系统中 的一个方程,依次逐个估计。 所谓系统估计方法,指同时对全部方程进行估计, 同时得到所有方程的参数估计量。 联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模 型的估计方法
• 联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类： 单方程估计方法与系统估计方法。 • 所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中 的一个方程，依次逐个估计。 • 所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估计， 同时得到所有方程的参数估计量。 • 联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模 型的估计方法
、狭义的工具变量法 (IV, Instrumental Variables
一、狭义的工具变量法 （IV，Instrumental Variables）
1方法思路 “狭义的工具变量法”与“广义的工具变量法” 解决结构方程中与随机误差项相关的内生解释变 量问题。 方法原理与单方程模型的IV方法相同。 模型系统中提供了可供选择的工具变量,使得IV 方法的应用成为可能
⒈方法思路 • “狭义的工具变量法” 与“广义的工具变量法” • 解决结构方程中与随机误差项相关的内生解释变 量问题。 • 方法原理与单方程模型的IV方法相同。 • 模型系统中提供了可供选择的工具变量，使得IV 方法的应用成为可能
2.工具变量的选取 对于联立方程模型的每一个结构方程,例如第1个 方程,可以写成如下形式: A12+313+*+A1828+1x1+y12+…+y1+N1 ·内生解释变量(g1-1)个,先决解释变量k个。 如果方程是恰好识别的,有(g11)=(k-k1)。 可以选择(k-k1)个方程没有包含的先决变量作 为(g11)个内生解释变量的工具变量
⒉工具变量的选取 • 对于联立方程模型的每一个结构方程，例如第1个 方程，可以写成如下形式： Y1 12Y2 13Y3 1g Yg 11X1 12 X2 1k Xk 1 1 1 1 1 = + ++ + + ++ + • 内生解释变量（g1 -1）个，先决解释变量k1个。 • 如果方程是恰好识别的，有（g1 -1）=（k- k1）。 • 可以选择（k- k1）个方程没有包含的先决变量作 为（g1 -1）个内生解释变量的工具变量