§67联立方程计量经济学模型的系统 估计方法 the Systems Estimation Methods 、联立方程模型随机误差项方差协 方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介 三、完全信息最大似然法简介
§6.7联立方程计量经济学模型的系统 估计方法 the Systems Estimation Methods 一、联立方程模型随机误差项方差—协 方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介 三、完全信息最大似然法简介
一、联立方程模型随机误差项方 差协方差矩阵
一、联立方程模型随机误差项方 差—协方差矩阵
1.随机误差项的同期相关性 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程 不同样本点之间,而且存在于不同结构方程之 对于不同结构方程的随机误差项之间,不同时 期互不相关,只有同期的随机误差项之间才相 关,称为具有同期相关性
⒈随机误差项的同期相关性 • 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程 不同样本点之间，而且存在于不同结构方程之 间。 • 对于不同结构方程的随机误差项之间，不同时 期互不相关，只有同期的随机误差项之间才相 关，称为具有同期相关性
2.具有同期相关性的方差协方差矩阵 YB+XT=n Y=ZA+N Y=Z△.+N Z,=(X0) B′
⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵 Y+ X = Y = Z + ~ Y = Y Y Yg 1 2 Y y y y i i i in = 1 2 Yi = Zi i + i ~ Z (Y X ) i i i = 0 0 i i = i 0 0
假设: 对于一个结构方程的随机误差项,在不同样本 点之间,具有同方差性和序列不相关性。即 C Ov O 对于不同结构方程的随机误差项之间,具有且仅 具有同期相关性。即 COV(NN)=0,I
假设： • 对于一个结构方程的随机误差项，在不同样本 点之间，具有同方差性和序列不相关性。即 Cov i ii ( ~ ) = 2 I • 对于不同结构方程的随机误差项之间，具有且仅 具有同期相关性。即 Cov i j ij ( ~ , ~ ) = I