come 计量经济学 第四章 多重共线性
1 第四章 多重共线性 计量经济学
somet 引子 发展农业和建筑业会减少财政收入吗? 为了分析各主要因素对财政收入的影响,建立财政收 入模型:CS=Bn+BNZ+B、GZ1+B1,E1 B4TPOP+BsCUM+BsZM +u 其中:CS财政收入(亿元); Nz农业增加值(亿元)Gz工业增加值(亿元 Zz建筑业增加值(亿元)TPoP总人口(万人 CUM最终消费(亿元)SZM受灾面积(万公顷) 数据样本时期1978年-2003年(资料来源:《中国统计年鉴 2004》,中国统计出版社2004年版) 采用普通最小二乘法得到以下估计结果 2
2 引子： 发展农业和建筑业会减少财政收入吗？ 为了分析各主要因素对财政收入的影响，建立财政收 入模型: 其中: CS财政收入(亿元) ; NZ农业增加值(亿元); GZ工业增加值(亿元); JZZ建筑业增加值(亿元); TPOP总人口(万人); CUM最终消费(亿元); SZM受灾面积(万公顷) 数据样本时期1978年-2003年（资料来源：《中国统计年鉴 2004》，中国统计出版社2004年版） 采用普通最小二乘法得到以下估计结果 i i i i i i i i TPOP CUM SZM u CS NZ GZ JZZ + + + + = + + + 4 5 6 0 1 2 3
come 财政收入模型的 EViews估计结果 Variable Coefficient Std. error t-Statistic Prob. 农业增加值NZ 1.535090 0.129778 82861 0.0000 工业增加值GZ 0.898788 0.245466 3.661558 0.0017 建筑业增加值JZZ 1.527089 206242 265989 0.2208 总人口TPOP 0.151160 0.033759 4.477646 0.0003 最终消费CUM 0.101514 0.105329 0963783 0.3473 受灾面积SZM -0.036836 0.018460 995382 0.0605 截距项 1170334 3191096 305T04 0.0015 R-squared 0.995015 Mean dependent var 5897.824 AdjustedR-squared 0.993441 S.D. dependent var 5945854 S.E. of regression 481.5380 Akaike info criterion 1541665 Sum squared resid 4405699 Schwarz criterion 15.75537 Log likelihood -1934165F-statistic 632.0999 Durbin-Watson stat1. 873809Prob(F-statistic) 0.000090
3 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 农业增加值NZ -1.535090 0.129778 -11.82861 0.0000 工业增加值GZ 0.898788 0.245466 3.661558 0.0017 建筑业增加值JZZ -1.527089 1.206242 -1.265989 0.2208 总人口TPOP 0.151160 0.033759 4.477646 0.0003 最终消费CUM 0.101514 0.105329 0.963783 0.3473 受灾面积SZM -0.036836 0.018460 -1.995382 0.0605 截距项 -11793.34 3191.096 -3.695704 0.0015 R-squared 0.995015 Mean dependent var 5897.824 Adjusted R-squared 0.993441 S.D. dependent var 5945.854 S.E. of regression 481.5380 Akaike info criterion 15.41665 Sum squared resid 4405699. Schwarz criterion 15.75537 Log likelihood -193.4165 F-statistic 632.0999 Durbin-Watson stat 1.873809 Prob(F-statistic) 0.000000 财政收入模型的EViews估计结果
come 模型估计与检验结果分析 可决系数为0.995,校正的可决系数为0993,模型 拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达99.5%。 ●F统计量为63210,说明005水平下回归方程整体 上显著。 ●t检验结果表明,除了工业增加值和总人口以外 其他因素对财政收入的影响均不显著。 ●农业增加值和建筑业增加值的回归系数是负数。 农业和建筑业的发展反而会使财政收入减少吗?! 这样的异常结果显然与理论分析和实践经验不相符。 若模型设定和数据真实性没问题,问题出在哪里呢? 4
4 ●可决系数为0.995，校正的可决系数为0.993，模型 拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达99.5%。 ●F统计量为632.10，说明0.05水平下回归方程整体 上显著。 ● t 检验结果表明，除了工业增加值和总人口以外， 其他因素对财政收入的影响均不显著。 ●农业增加值和建筑业增加值的回归系数是负数。 农业和建筑业的发展反而会使财政收入减少吗？! 这样的异常结果显然与理论分析和实践经验不相符。 若模型设定和数据真实性没问题，问题出在哪里呢？ 模型估计与检验结果分析
come 第四章多重头线性 本章讨论四个问题: 什么是多重共线性 ●多重共线性产生的后果 ●多重共线性的检验 ●多重共线性的补救措施 5
5 第四章 多重共线性 本章讨论四个问题： ●什么是多重共线性 ●多重共线性产生的后果 ●多重共线性的检验 ●多重共线性的补救措施