omet, 引子:检验和F检验一定就可靠吗? 研究居民储蓄存款γ与居民收入ⅹ的关系: Y1=B1+B2X1+l1 用普通最小二乘法估计其参数,结果为 Y=27.9123+0.3524X (18690)(0.005 t=(14.9343)(64.2069) R2=0.9966F=4122531 1
1 引子:t检验和F检验一定就可靠吗? 2 R = 0.9966 研究居民储蓄存款 与居民收入 的关系： 用普通最小二乘法估计其参数，结果为 （1.8690） (0.0055) = (14.9343) (64.2069) Y X u t t t 1 2 = + + ˆ Y X t t = 27.9123 + 0.3524 Y X t F = 4122.531
omet, 检验结果表明:回归系数的标准误差非常小,t统 计量较大,说明居民收入X对居民储蓄存款y的 影响非常显著。同时可决系数也非常高,F统计量 为4122531,也表明模型异常的显著。 但些估计结果可能是虚假的,t计量和统计量 都被虚假地夸大,因此所得结果是不可信的。为 什么? 2
2 检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t 统 计量较大，说明居民收入 对居民储蓄存款 的 影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量 为4122.531，也表明模型异常的显著。 但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量 都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为 什么? X Y
omet, 3第六章自相关 本章讨论四个问题 什么是自相关 ●自相关的后果 自相关的检验 ●自相关性的补救 3
3 本章讨论四个问题： ●什么是自相关 ●自相关的后果 ●自相关的检验 ●自相关性的补救 第六章 自相关
omet, 第一节什么是自相关 本节基本内容: 什么是自相关 ●自相关产生的原因 ●自相关的表现形式
4 第一节 什么是自相关 本节基本内容: ●什么是自相关 ●自相关产生的原因 ●自相关的表现形式
omet, 第一节什么是自相关 旬相关的概念 自相关( auto correlation),又称序列相关( serial correlation)是指总体回归模型的随机 误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的 误差项彼此相关。 5
5 第一节 什么是自相关 一、自相关的概念 自相关（auto correlation），又称序列相关（ serial correlation）是指总体回归模型的随机 误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的 误差项彼此相关