omet 计量经济学 第十章 时间序列计量经济模型
计量经济学 第十章 时间序列计量经济模型
omet 吼引子:是真回归还是伪回归? 经典回归分析的做法是: 首先采用普通最小二乘法(OLS)对回归模型进 行估计,然后根据可决系数或F检验统计量值的 大小来判定变量之间的相依程度,根据回归系数 估计值的t统计量对系数的显著性进行判断,最 后在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估 计值给予经济解释
引子：是真回归还是伪回归？ 经典回归分析的做法是: 首先采用普通最小二乘法（OLS）对回归模型进 行估计，然后根据可决系数或F检验统计量值的 大小来判定变量之间的相依程度，根据回归系数 估计值的t统计量对系数的显著性进行判断，最 后在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估 计值给予经济解释
omet 为了分析某国的个人可支配总收入与个人消 费总支出E的关系,用OLS法作E关于的线性 回归,得到如下结果: E=17444+0.96721 t=(7.481)(119.87) R2=0.9941DW=0.532
为了分析某国的个人可支配总收入 与个人消 费总支出 的关系，用OLS法作 关于 的线性 回归，得到如下结果： -174.44 0.9672 E I t t = + 2 R = = 0.9941 DW 0.532 t = (-7.481) (119.87) E I I E
omet 从回归结果来看,R2非常高,个人可支配总收 入的回归系数t统计量也非常大,边际消费倾 向符合经济假设。凭借经验判断,这个模型的 设定是好的,应是非常满意的结果。准备将这 个计量结果用于经济结构分析和经济预测 可是有人提出,这个回归结果可能是虚假的! 可能只不过是一种“伪回归”!
从回归结果来看， 非常高，个人可支配总收 入 的回归系数t统计量也非常大，边际消费倾 向符合经济假设。凭借经验判断，这个模型的 设定是好的，应是非常满意的结果。准备将这 个计量结果用于经济结构分析和经济预测。 可是有人提出，这个回归结果可能是虚假的！ 可能只不过是一种“伪回归”！ 2 R I
omet “要千万小心!” 这里用时间序列数据进行的回归,究竞是真回 归还是伪回归呢?为什么模型、样本、数据、 检验结果都很理想,却可能得到“伪回归”的 结果呢?
“要千万小心!” 这里用时间序列数据进行的回归，究竟是真回 归还是伪回归呢？为什么模型、样本、数据、 检验结果都很理想，却可能得到“伪回归”的 结果呢？