例如消费滞后效应问题可能是 +c1+c21,1+c312+ 或:C=Co+c1l+C2l1+C3l1-2+…+ckl1k+1+6 模型中的c是反映基本消费的常数,C1等 是反映滞后效应结构的系数,这些参数 的数值,是否显著都是未知的,需要根 据收入和消费薮据通过计量分析估计 有时反映滞后期长度的K也是未知的,也 需要通过分析确定
◼ 例如消费滞后效应问题可能是： 或： 模型中的 是反映基本消费的常数， 等 是反映滞后效应结构的系数，这些参数 的数值，是否显著都是未知的，需要根 据收入和消费数据通过计量分析估计。 ◼ 有时反映滞后期长度的K也是未知的，也 需要通过分析确定。 t t t t t C = c + c I + c I + c I + 0 1 2 −1 3 −2 t t t t K t K t C = c + c I + c I + c I + + c I + 0 1 2 −1 3 −2 − +1 0 c 1 c
这种模型正是分析判断滞后效应的存在性及其 模式,研究经济行为、经济关系中滞后作用的 基本模型,称为“分布滞后模型” ■理论上可以考虑有无限多滞后项的分布滞后模 型:C,=Cn+c1L+C,l1+c1,,+…+ ■这种分布滞后模型通常称为“无限分布滞后模 型”,相比之下,只有有限个滞后项的分布滞 后模型则称为“有限分布滞后模型
◼ 这种模型正是分析判断滞后效应的存在性及其 模式，研究经济行为、经济关系中滞后作用的 基本模型，称为“分布滞后模型” 。 ◼ 理论上可以考虑有无限多滞后项的分布滞后模 型： ◼ 这种分布滞后模型通常称为“无限分布滞后模 型”，相比之下，只有有限个滞后项的分布滞 后模型则称为“有限分布滞后模型” 。 t t t t t C = c + c I + c I + c I + + 0 1 2 −1 3 −2
般可采用下列标准化表达式分别表示有限分 布滞后模型和无限分布滞后模型: ■无限分布滞后模型:有无限多滞后项 +B0X1+BAX1+B2X1=2+…+ ■有限分布滞后模型:有限个滞后项 Y=a+Box,+BX+B2x-2+.+ BkXi-k8
◼ 一般可采用下列标准化表达式分别表示有限分 布滞后模型和无限分布滞后模型： ◼ 无限分布滞后模型：有无限多滞后项 ◼ 有限分布滞后模型：有限个滞后项 Yt Xt Xt Xt K Xt K t = + 0 + 1 −1 + 2 −2 ++ − Yt Xt Xt Xt t = + + + + + 0 1 −1 2 −2
■此外,在考虑一个解释变量对被解释变量的影 响和滞后作用(如收入对消费)以外,还可以 同时考虑其他解释变量对被解释变量的影响 甚至同时考虑多个解释变量作用的滞后效应等。 分布滞后模型形式上是含有解释变量滞后项的 多元回归模型。 ■但分布滞后模型主要用来研究经济变量作用的 时间滞后效应、长期影响,以及经济变量之间 的动态影响关系,可用于评价经济政策的中长 期效果,属于动态计量分析的范畴
◼ 此外，在考虑一个解释变量对被解释变量的影 响和滞后作用（如收入对消费）以外，还可以 同时考虑其他解释变量对被解释变量的影响， 甚至同时考虑多个解释变量作用的滞后效应等。 ◼ 分布滞后模型形式上是含有解释变量滞后项的 多元回归模型。 ◼ 但分布滞后模型主要用来研究经济变量作用的 时间滞后效应、长期影响，以及经济变量之间 的动态影响关系，可用于评价经济政策的中长 期效果，属于动态计量分析的范畴
分布滞后模型参数估计 ■用分布滞后模型研究滞后效应,进行预测分析 和评估政策效果之前,先要估计模型中的未知 参数 ■分布滞后模型形式上与一般的多元线性回归相 似,但因为引进多个滞后变量和滞后期长度难 以确定,分布滞后模型的参数估计与一般多元 线性回归模型有所不同。 ■分布滞后模型的参数估计首先要解决的问题是 滞后长度确定,或者如何在未知滞后长度时估 计参数
二、分布滞后模型参数估计 ◼ 用分布滞后模型研究滞后效应，进行预测分析 和评估政策效果之前，先要估计模型中的未知 参数。 ◼ 分布滞后模型形式上与一般的多元线性回归相 似，但因为引进多个滞后变量和滞后期长度难 以确定，分布滞后模型的参数估计与一般多元 线性回归模型有所不同。 ◼ 分布滞后模型的参数估计首先要解决的问题是 滞后长度确定，或者如何在未知滞后长度时估 计参数