第十章伪回归和单位根
1 第十章 伪回归和单位根
本章结构 第一节时间序列及其平稳性 第二节时间序列平稳性检验 第三节时间序列的单积和协积
2 本章结构 第一节 时间序列及其平稳性 第二节 时间序列平稳性检验 第三节 时间序列的单积和协积
第一节时间序列及其平稳性 时间序列数据和随机过程 二、经典计量分析和时间序列的平稳性 时间序列非平稳和伪回归
3 第一节 时间序列及其平稳性 一、时间序列数据和随机过程 二、经典计量分析和时间序列的平稳性 三、时间序列非平稳和伪回归
时间序列数据和随机过程 计量经济分析中的截面数据是在同一时点抽样 统计得到的,可以理解为一个随机变量反复抽 样的结果。 时间序列数据则是在不同时间观测或统计的数 据,不能看作同一个随机变量生成的,不能看 作与截面数据一样的同一个随机变量的反复抽 样,而应该看作不同随机变量生成的,看作是 个随机过程的一个实现
4 一、时间序列数据和随机过程 ◼ 计量经济分析中的截面数据是在同一时点抽样 统计得到的，可以理解为一个随机变量反复抽 样的结果。 ◼ 时间序列数据则是在不同时间观测或统计的数 据，不能看作同一个随机变量生成的，不能看 作与截面数据一样的同一个随机变量的反复抽 样，而应该看作不同随机变量生成的，看作是 一个随机过程的一个实现
所谓随机过程就是一系列具有顺序性和内在联 系的随机变量的集合 随机过程一般定义为随机变量族{(),t∈}, 其中7是给定的实数集,对应每个t∈7的X(t) 是随机变量。 当进一步明确参数玳代表时间,丁是整数集合时, 离散型随机过程{X(),t=0,±1,+称为“时间 序列
5 ◼ 所谓随机过程就是一系列具有顺序性和内在联 系的随机变量的集合。 ◼ 随机过程一般定义为随机变量族 ， 其中T 是给定的实数集，对应每个 的 是随机变量。 ◼ 当进一步明确参数t代表时间，T 是整数集合时， 离散型随机过程 称为“时间 序列” 。 X(t),t T t T X (t) X(t),t = 0,1,2,