第九章分布滞后和自回归模型
第九章 分布滞后和自回归模型
前言 前面各章基本上没有区别所用的数据究竞是时 间序列数据还是截面数据。但这两类数据在计 量经济分析中还是有明显差异的 时间序列数据是经济运动动态过程的数量记录, 包含不同于横截面数据的特殊信息,可以进行 动态计量分析,但时间序列数据的内在联系也 可能给计量经济分析带来问题和困难 本章介绍利用时间序列数据进行动态计量分析 的几个专题。下一章我们将对时间序列数据计 量分析的一些问题进行分析
前言 ◼ 前面各章基本上没有区别所用的数据究竟是时 间序列数据还是截面数据。但这两类数据在计 量经济分析中还是有明显差异的。 ◼ 时间序列数据是经济运动动态过程的数量记录， 包含不同于横截面数据的特殊信息，可以进行 动态计量分析，但时间序列数据的内在联系也 可能给计量经济分析带来问题和困难。 ◼ 本章介绍利用时间序列数据进行动态计量分析 的几个专题。下一章我们将对时间序列数据计 量分析的一些问题进行分析
本章结构 第一节分布滞后模型 第二节自回归模型 第三节因果关系检验
本章结构 第一节 分布滞后模型 第二节 自回归模型 第三节 因果关系检验
第一节分布滞后模型 经济中的滞后效应和分布滞后模型 分布滞后模型参数估计
第一节 分布滞后模型 一、经济中的滞后效应和分布滞后模型 二、分布滞后模型参数估计
(一)经济中的滞后效应 ■由于信息滞后、交易周期和心理因素等多方面 的原因,经济行为、政策的作用,经济变量之 间相互影响的效果,常常不是立即体现出来, 而是有时间延滞性或持续作用,会在以后一个 时期内逐步体现出来。 ■这种现象就是滞后效应。滞后效应在经济问题 中是普遍存在的 ■例如人们获得后通常不会立即全部花掉,而是 会在以后一个阶段分次花费,因此收入对人们 消费的影响往往有时间滞后和持续的影响
（一）经济中的滞后效应 ◼ 由于信息滞后、交易周期和心理因素等多方面 的原因，经济行为、政策的作用，经济变量之 间相互影响的效果，常常不是立即体现出来， 而是有时间延滞性或持续作用，会在以后一个 时期内逐步体现出来。 ◼ 这种现象就是滞后效应。滞后效应在经济问题 中是普遍存在的。 ◼ 例如人们获得后通常不会立即全部花掉，而是 会在以后一个阶段分次花费，因此收入对人们 消费的影响往往有时间滞后和持续的影响