异方差的危害 异方差对以最小二乘估计为核心的线性 回归分析的作用和价值有严重影响。 异方差虽然不会影响最小二乘估计的无 偏性,但最小二乘估计量方差的估计和 最小方差性,都是以模型误差项同方差 假设为基础的。 当线性回归模型的误差项存在异方差问 题时,普通最小二乘佔计不再是方差最 小的估计,某种形式的加权最小二乘估 计才是最小方差的有效估计
11 二、异方差的危害 ◼ 异方差对以最小二乘估计为核心的线性 回归分析的作用和价值有严重影响。 ◼ 异方差虽然不会影响最小二乘估计的无 偏性，但最小二乘估计量方差的估计和 最小方差性，都是以模型误差项同方差 假设为基础的。 ◼ 当线性回归模型的误差项存在异方差问 题时，普通最小二乘估计不再是方差最 小的估计，某种形式的加权最小二乘估 计才是最小方差的有效估计
■最小二乘估计量方差确定的困难,则会 对以参数估计量的统计性质和分布特征 为基础的统计推断等分析,以及区间估 计和区间预测等造成严重影响,使这些 统计推断失去基础
12 ◼ 最小二乘估计量方差确定的困难，则会 对以参数估计量的统计性质和分布特征 为基础的统计推断等分析，以及区间估 计和区间预测等造成严重影响，使这些 统计推断失去基础
第二节异方差的发现和判断 残差序列图分析 二、戈德菲尔德-夸特检验 戈里瑟检验 13
13 第二节 异方差的发现和判断 一、 残差序列图分析 二、 戈德菲尔德-夸特检验 三、 戈里瑟检验