11什么是计量经济学 经济计量学研究经历了从简单到复杂,从单一方程到联立方程的变化过程。进入五十年代 人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。比较著名的是Klei的美国经济 波动模型(1921~1941,1950年作)和美国宏观经济模型(1928~1950,1955年作)后者包 括20个方程。联立方程模型的应用是经济计量学发展的第二个里程碑。 进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的 大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响,国际经济发展战略可能引起的各种后果,以及 制定评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型 是”连接计划”( Link Project)。截止1987年,已包括78个国家2万个方程。这一时期最有 代表性的学者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。 前苏联在本世纪20年代也开展过这方面的研究,但到30年代就中止了。60年代中期以 来,前苏联及东欧一些国家开始大量编制投入产出模型并取得有益成果。 年代因为七十年代以前的建模技术都是以”经济时间序列平稳”这一前提设计 的,而战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征,所以在利用联立方程模型对非平稳 经济变量进行预测时常常失败。从70年代开始,宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回 归问题越来越引起人们的注意。因为这些问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的准 确性。 Granger- Newbold于1974年首先提出虚假回归问题,引起了计量经济学界的注意。 Box- Jenkins1967年出版《时间序列分析,预测与控制》一书。时间序列模型有别于回归 模型,是一种全新的建模方法,它是依靠变量本身的外推机制建立模型。由于时间序列模型妥 善地解决了变量的非平稳性问题,从而为在经济领域应用时间序列模型奠定了理论基础。人们 发现耗费许多财力人力建立的经济计量模型有时竟不如一个简单的时间序列模型预测能力好 ( Cooper1972年专门对两种模型的预测精度作了详细比较)。 此时,计量经济工作者面临三个亟待解决的问题: (1)如何检验经济变量的非平稳性 (2)如何把时间序列模型引入经济计量分析领域 (3)如何进一步修改传统的经济计量模型 Dickey- Fuller1979年首先提出检验时间序列非平稳性(单位根)的DF检验法,之后 又提出ADF检验法。 Phillips- Perron1988年提出Z检验法。这是一种非参数检验方法。 Sargan1964年提出误差修正模型概念。当初是用于研究商品库存量问题。 Hendry Anderson(1977)和 Davidson(1978)的论文进一步完善了这种模型,并尝试用这种模型解决非 平稳变量的建模问题。 Hendry还提出动态回归理论。 1980年Sims提出向量自回归模型(VAR)。这是一种用一组内生变量作动态结构估计的 联立模型。这种模型的特点是不以经济理论为基础,然而预测能力很强。以上成果为协整理论 的提出奠定基础 计量经济学发展的第三个里程碑是1987年 Engle- Granger发表论文”协整与误差修正 描述、估计与检验”。该论文正式提岀协整概念,从而把计量经济学理论的硏究又推向一个新 阶段。 Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系,那么这些变量一定存在误 差修正模型表达式。反之亦成立。1988-1992年 Johansen(丹麦)连续发表了四篇关于向量 自回归模型中检验协整向量,并建立冋量误差修正模型(VEC)的文章,进一步丰富了协整理 论。协整理论之所以引起经济计量学界的广泛兴趣与极大关注是因为协整理论为当代经济学的 发展提供了一种理论结合实际的强有力工具。 经济计量学在我国的发展状况1960年中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方法研 究组。主要搞投入产出、优化研究
1.1 什么是计量经济学 经济计量学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程。进入五十年代 人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。比较著名的是 Klein 的美国经济 波动模型（1921 ∼ 1941，1950 年作）和美国宏观经济模型（1928 ∼ 1950，1955 年作）后者包 括 20 个方程。联立方程模型的应用是经济计量学发展的第二个里程碑。 进入 70 年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的 大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及 制定评价长期的经济政策。70 年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型 是”连接计划”（LinkP roject）。截止 1987 年，已包括 78 个国家 2 万个方程。这一时期最有 代表性的学者是 L.Klein 教授。他于 1980 年获诺贝尔经济学奖。 前苏联在本世纪 20 年代也开展过这方面的研究，但到 30 年代就中止了。60 年代中期以 来，前苏联及东欧一些国家开始大量编制投入产出模型并取得有益成果。 80 - 90 年代 因为七十年代以前的建模技术都是以”经济时间序列平稳”这一前提设计 的，而战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非平稳 经济变量进行预测时常常失败。从 70 年代开始，宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回 归问题越来越引起人们的注意。因为这些问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的准 确性。Granger − Newbold于 1974 年首先提出虚假回归问题，引起了计量经济学界的注意。 Box − Jenkins 1967 年出版《时间序列分析，预测与控制》一书。时间序列模型有别于回归 模型，是一种全新的建模方法，它是依靠变量本身的外推机制建立模型。由于时间序列模型妥 善地解决了变量的非平稳性问题，从而为在经济领域应用时间序列模型奠定了理论基础。人们 发现耗费许多财力人力建立的经济计量模型有时竟不如一个简单的时间序列模型预测能力好 （Cooper 1972 年专门对两种模型的预测精度作了详细比较）。 此时，计量经济工作者面临三个亟待解决的问题： (1) 如何检验经济变量的非平稳性 (2) 如何把时间序列模型引入经济计量分析领域 (3) 如何进一步修改传统的经济计量模型 Dickey − F uller 1979 年首先提出检验时间序列非平稳性（单位根）的 DF检验法，之后 又提出 ADF检验法。 P hillips − P erron 1988 年提出 Z 检验法。这是一种非参数检验方法。 Sargan 1964 年提出误差修正模型概念。当初是用于研究商品库存量问题。Hendry − Anderson(1977) 和 Davidson(1978) 的论文进一步完善了这种模型，并尝试用这种模型解决非 平稳变量的建模问题。Hendry 还提出动态回归理论。 1980 年 Sims 提出向量自回归模型（V AR）。这是一种用一组内生变量作动态结构估计的 联立模型。这种模型的特点是不以经济理论为基础，然而预测能力很强。以上成果为协整理论 的提出奠定基础。 计量经济学发展的第三个里程碑是 1987 年 Engle − Granger 发表论文”协整与误差修正， 描述、估计与检验”。该论文正式提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新 阶段。Granger 定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误 差修正模型表达式。反之亦成立。1988 − 1992 年 Johansen （丹麦）连续发表了四篇关于向量 自回归模型中检验协整向量，并建立向量误差修正模型（V EC）的文章，进一步丰富了协整理 论。协整理论之所以引起经济计量学界的广泛兴趣与极大关注是因为协整理论为当代经济学的 发展提供了一种理论结合实际的强有力工具。 经济计量学在我国的发展状况 1960 年中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方法研 究组。主要搞投入产出、优化研究。 - 2 -
第一章前言 改革开放以后,1979年三月成立了中国数量经济研究会(1984年定名为中国数量经济学 会,并办有一份杂志,《数量经济技术经济研究》) 1980年中国数量经济学会首次举办经济计量学讲习班,邀请 Klein等七位美国教授讲课。 自此,计量经济学的教学与科研迅速展开,取得许多研究成果。国家信息中心为参加联合国 的”连接计划研制了我国的宏观计量经济模型。吉林大学数量经济研究中心研制了”国家财政 模型及经济景气分析系统”。 1998年教育部规定计量经济学是我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。 思考1.1(什么是计量经济学) CC方法论及其批判在计量经济学形成的早期,美国的投资家 A Cowles由于股市的崩溃 使他受到损失,从而激起他对计量经济学的兴趣而发起成立以自己名字命名的基金委员会(以 下简记为CC),专门用于资助计量经济学的研究,在CC的资助下,形成了大量对计量经济学 具有奠基意义的成果,构建了计量经济学的概率论框架,因此经典计量经济学,在不严格的意 义下,又简称为CC方法论。 CC方法论的假设 (1)经济行为由联立方程所支配 (2)模型的方程对变量和扰动项来说是线性的; (3)变量是可观测且观测无误的 (4)变量的预测值是离散的; (5)外生变量和先决变量是设定的; (6)联立应变量的系数行列式非零,使得简约形式存在; (7)先决变量与扰动项线性独立; (8)误差项一般独立同分布; (9)通过对结构参数的约束使得结构方程可识别;(可识别的隐含假设) (10)方程是动态稳定的。 (假定外生变量在重复抽样中固定,且当样本趋于无限时,外生变量的矩有限以及方程的特征 要的绝对值小于1,即变量为I0)当上述条件满足时,CC方法论是完备而精确的方法论。 以CC方法论为主要内容的计量经济学常被称为经典计量经济学。针对CC方法论的批判 和取消或弱化CC方法论的假设而发展起来的计量经济学,即从1960后发展起来的,被称为 当代或高等计量经济学 19世纪50年代末期,由于石油危机引发了世界经济的衰退和随之而来的滞胀,以CC方 法论所构建的计量经济模型,几乎均未预测到这次经济的衰退。随后,基于经典计量经济方法 论所建立的模型也未能就治理滞胀开出有效的”药方”,由此导致了对CC方法论的批判,其中 lucas(1976)批判最具影响。 lucas批判所隐含的意思为:如果政策反应函数出现变化,这种变 化也将改变模型的参数,于是,联立模型的简约形式也将随之而变化,因此,使用联立模型所 作出的测预是不可信赖的。T.Sαrget(1976)以货币政策为例,重新解析了 lucas批判。他假定 货币政策体制从不变的货币增长政策改变为具有反馈的货币增长政策,因而,联立方程模型具 有2种简约形式,在常数的货币增长政策之下,简约参数并不随货币政策的改变而改变,而在 反馈的货币政策之下,简约参数随货币政策的改变而改变。于是,仅凭简约模型的估计并不能 解决哪一种货币政策好这一问题,因而,计量经济学对于评价政策似乎是无能为力的。 Lucas
第一章 前言 改革开放以后，1979 年三月成立了中国数量经济研究会（1984 年定名为中国数量经济学 会，并办有一份杂志，《数量经济技术经济研究》）。 1980 年中国数量经济学会首次举办经济计量学讲习班，邀请 Klein等七位美国教授讲课。 自此，计量经济学的教学与科研迅速展开，取得许多研究成果。国家信息中心为参加联合国 的”连接计划”研制了我国的宏观计量经济模型。吉林大学数量经济研究中心研制了”国家财政 模型及经济景气分析系统”。 1998 年教育部规定计量经济学是我国大学经济类专业本科学生的 8 门必修课之一。 思考 1.1 (什么是计量经济学) CC方法论及其批判 在计量经济学形成的早期，美国的投资家 A.Cowles 由于股市的崩溃 使他受到损失，从而激起他对计量经济学的兴趣而发起成立以自己名字命名的基金委员会(以 下简记为 CC)，专门用于资助计量经济学的研究，在 CC 的资助下，形成了大量对计量经济学 具有奠基意义的成果，构建了计量经济学的概率论框架，因此经典计量经济学，在不严格的意 义下，又简称为 CC 方法论。 CC 方法论的假设: (1) 经济行为由联立方程所支配； (2) 模型的方程对变量和扰动项来说是线性的； (3) 变量是可观测且观测无误的 (4) 变量的预测值是离散的； (5) 外生变量和先决变量是设定的； (6) 联立应变量的系数行列式非零，使得简约形式存在； (7) 先决变量与扰动项线性独立； (8) 误差项一般独立同分布； (9) 通过对结构参数的约束使得结构方程可识别；（可识别的隐含假设） (10) 方程是动态稳定的。 （假定外生变量在重复抽样中固定，且当样本趋于无限时，外生变量的矩有限以及方程的特征 要的绝对值小于 1，即变量为 I0）当上述条件满足时，CC 方法论是完备而精确的方法论。 以 CC 方法论为主要内容的计量经济学常被称为经典计量经济学。针对 CC 方法论的批判 和取消或弱化 CC 方法论的假设而发展起来的计量经济学，即从 1960 后发展起来的，被称为 当代或高等计量经济学。 19 世纪 50 年代末期，由于石油危机引发了世界经济的衰退和随之而来的滞胀，以 CC 方 法论所构建的计量经济模型，几乎均未预测到这次经济的衰退。随后，基于经典计量经济方法 论所建立的模型也未能就治理滞胀开出有效的”药方”，由此导致了对 CC 方法论的批判，其中 Lucas(1976) 批判最具影响。Lucas 批判所隐含的意思为: 如果政策反应函数出现变化，这种变 化也将改变模型的参数，于是，联立模型的简约形式也将随之而变化，因此，使用联立模型所 作出的测预是不可信赖的。T.Sarget(1976) 以货币政策为例，重新解析了 Lucas 批判。他假定 货币政策体制从不变的货币增长政策改变为具有反馈的货币增长政策，因而，联立方程模型具 有 2 种简约形式，在常数的货币增长政策之下，简约参数并不随货币政策的改变而改变，而在 反馈的货币政策之下，简约参数随货币政策的改变而改变。于是，仅凭简约模型的估计并不能 解决哪一种货币政策好这一问题，因而，计量经济学对于评价政策似乎是无能为力的。 Lucas - 3 -
1.2 计量经济学的研究目的 是从计量经济学用于政策(而可能导致经济运行的改变)分析而提出的批判,其实质是提出了 参数是否随时间而变化的问题,隐含了经典计量经济模型产生不精确预测的重要原因是结构变 化问题。 Sims(1980)认为:为使结构方程可识别而施加了许多约束,这种约束是不可信的。因此 他建议使用向量自回归(VAR)模型进行预测。随后大量的研究表明,利用VAR作预测 其结果优于传统的联立系统所得到的结果。这种学术批判揭示了CC方法论直接或间接(隐 含)的假设为:①经济行为由联立方程所支配;②模型的方程对变量和扰动来说是线性的;③ 变量是可观测且观测无误差;④变量的观测值是离散的,即年度(月度)数据等;⑤外生变量 和先决变量是设定的;⑥联立应变量的系数行列式非零,使得简约形式存在;⑦先决变量与误 差(扰动)项线性独立;⑧误差项是独立同分布的正态变量,其均值为零,方差和协方差为常 数,协方差阵非奇异(这一假设实际上在CC方法论中已扩展为一般独立同分布扰动),⑨通 过对结构参数的约束使得结构方程可识别。⑩方程是动态稳定的。假设⑨⑩是间接的假设,其 中⑨是由可识别所隐含的假设,而⑩是最为关键的隐含假设,它通过假定外生变量在重复抽样 中固定,且当样本趋于无限时,外生变量的矩有限以及方程的特征根的绝对值小于1(即变量 为I(0)来实现方程的动态稳定性。我们以后可以看到,正是为取消这一条假设,直接导致了 特征根为1即变量为单位根过程的研究。 针对CC方法论的批判和取消或弱化CC方法论的假设而发展起来的计量经济学,即从19 世纪60年代之后发展起来的计量经济学,被称之为当代(高等)计量经济学。 方法论历程大致内容有 (1)CC成员 THaavelmo证明,标准的OLS运用于联立模型中的单个方程,将产生有偏估 (2) haavelmo,1943,首先提出了间接最小二乘估计。 (3) KOopmans,1949,定义并解决了识别问题。 (4) Koopmans, Rubin, Leipnik等发展了完全信息的极大似然估计。 (5) Lucas,1976,卢卡斯批判:使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是 不可信的。卢卡期批判是从计量经济学用于政策分析而提出的,其实质是提出了参数是否 随时间而变化的问题,隐含了CLM产生不精确预测的重要原因是结构变化问题。 (6)Sims,1980,认为:为使结构方程可识别而施加了许多约束,这种约束是不可信的。因 此,他建议使用向量自回归而回避结构约束问题。从预测结果看,VAR优于结构联立方 程系统,且规模较小 1.2计量经济学的研究目的 1.定量描述与分析经济活动,验证经济理论。包括描述宏观、微观经济问题。 2.寻找经济规律、建立经济计量模型,为制定经济政策服务。通过计量模型得到参数(边 际系数,弹性系薮,技术系数,比率,速率等)的可靠估计值,从而为制定政策,实施宏观调 控提供依据 3.做经济预测。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容,也是最困难的内容。经 济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。这要求(1)变量选择要准 确,(2)模型形式要合理。 1.3计量经济模型及其应用 计量经济模型
1.2 计量经济学的研究目的 是从计量经济学用于政策（而可能导致经济运行的改变）分析而提出的批判，其实质是提出了 参数是否随时间而变化的问题，隐含了经典计量经济模型产生不精确预测的重要原因是结构变 化问题。 Sims(1980)认为：为使结构方程可识别而施加了许多约束，这种约束是不可信的。因此， 他建议使用向量自回归（V AR）模型进行预测。随后大量的研究表明，利用 V AR 作预测， 其结果优于传统的联立系统所得到的结果。这种学术批判揭示了 CC 方法论直接或间接（隐 含）的假设为：①经济行为由联立方程所支配；②模型的方程对变量和扰动来说是线性的；③ 变量是可观测且观测无误差；④变量的观测值是离散的，即年度（月度）数据等；⑤外生变量 和先决变量是设定的；⑥联立应变量的系数行列式非零，使得简约形式存在；⑦先决变量与误 差（扰动）项线性独立；⑧误差项是独立同分布的正态变量，其均值为零，方差和协方差为常 数，协方差阵非奇异（这一假设实际上在 CC 方法论中已扩展为一般独立同分布扰动），⑨通 过对结构参数的约束使得结构方程可识别。⑩方程是动态稳定的。假设⑨⑩是间接的假设，其 中⑨是由可识别所隐含的假设，而⑩是最为关键的隐含假设，它通过假定外生变量在重复抽样 中固定，且当样本趋于无限时，外生变量的矩有限以及方程的特征根的绝对值小于 1（即变量 为 I(0)）来实现方程的动态稳定性。我们以后可以看到，正是为取消这一条假设，直接导致了 特征根为 1 即变量为单位根过程的研究。 针对 CC 方法论的批判和取消或弱化 CC 方法论的假设而发展起来的计量经济学，即从 19 世纪 60 年代之后发展起来的计量经济学，被称之为当代（高等）计量经济学。 方法论历程 大致内容有： (1) CC成员 T.Haavelmo 证明，标准的OLS运用于联立模型中的单个方程，将产生有偏估 计。 (2) Haavelmo，1943，首先提出了间接最小二乘估计。 (3) TKoopmans，1949，定义并解决了识别问题。 (4) Koopmans ，Rubin，Leipnik 等发展了完全信息的极大似然估计。 (5) Lucas，1976，卢卡斯批判：使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是 不可信的。卢卡期批判是从计量经济学用于政策分析而提出的，其实质是提出了参数是否 随时间而变化的问题，隐含了 CLM 产生不精确预测的重要原因是结构变化问题。 (6) Sims，1980，认为：为使结构方程可识别而施加了许多约束，这种约束是不可信的。因 此，他建议使用向量自回归而回避结构约束问题。从预测结果看，V AR 优于结构联立方 程系统，且规模较小。 1.2 计量经济学的研究目的 1．定量描述与分析经济活动，验证经济理论。包括描述宏观、微观经济问题。 2．寻找经济规律、建立经济计量模型，为制定经济政策服务。通过计量模型得到参数（边 际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调 控提供依据 3．做经济预测。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。经 济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。这要求（1）变量选择要准 确，（2）模型形式要合理。 1.3 计量经济模型及其应用 计量经济模型 - 4 -
第一章前言 定义1.1(模型)模型,是对现实的描述和模拟。对现实的各种不同的描述和模拟方法, 就构成了各种不同的模型,例如,语义模型(也称逻辑模型)、物理模型、几何模型、数学模 型和计算机模拟模型等。 (1)语义模型是用语言来描述现实,例如,对供给不足下的生产活动,我们可以用”产出量是 由资本、劳动、技术等投入要素决定的,在一般情况下,随着各种投入要素的增加,产出 量也随之增加,但要素的边际产出是递减的”来描述。 (②)物理模型是用简化了的实物来描述现实,例如,一栋楼房的模型,一架飞机的模型。 (3)几何模型是用图形来描述现实,例如一个零部件的加工图。 (4)计算杋模拟模型是随着计算杋技术而发展起来的一种描述现实的方法,在经济研究中有广 泛的应用,例如人工神经元网络技术就是一种计算机模拟技术 (5)数学模型是用数学语言描述现实,也是一种重要的模型方法,它能够揭示现实活动中的数 量关系。 定义1.2(经济数学模型)经济数学模型是用数学方法描述经济活动。根据所采用的数学 方法不同、对经济活动揭示的程度不同,构成各类不同的经济数学模型。 定义1.3(数理经济模型)数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确 定性的数学方程加以描述。利用数理经济模型,可以分析经济活动中各种因素之间的互相影 响,为控制经济活动提供理论指导。但是,数理经济模型并没有揭示因素之间的定量关系。 定义14(计量经济模型)计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随 机性的数学方程加以描述 计量经济方法的基本过程 (1)经济理论 (2)理论的数学模型 (3)理论的计量经济学模型 (4)数据的收集整理 (5)计量经济模型的参数估计 (6)假设检验 (7)预报和预测 (8)控制或政策制定 计量经济模型的应用 思考1.2(计量经济模型有什么用途?) 结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究,研究的是当一个变量或几个变量发 生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响。结构分析所采用的主要方法是弹性分 析、乘数分析与比较静力分析 弹性,是经济学中一个重要概念,是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度 量,即是变量的变化率之比
第一章 前言 定义 1.1 (模型) 模型，是对现实的描述和模拟。对现实的各种不同的描述和模拟方法， 就构成了各种不同的模型，例如，语义模型（也称逻辑模型）、物理模型、几何模型、数学模 型和计算机模拟模型等。 (1) 语义模型是用语言来描述现实，例如，对供给不足下的生产活动，我们可以用”产出量是 由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出 量也随之增加，但要素的边际产出是递减的”来描述。 (2) 物理模型是用简化了的实物来描述现实，例如，一栋楼房的模型，一架飞机的模型。 (3) 几何模型是用图形来描述现实，例如一个零部件的加工图。 (4) 计算机模拟模型是随着计算机技术而发展起来的一种描述现实的方法，在经济研究中有广 泛的应用，例如人工神经元网络技术就是一种计算机模拟技术。 (5) 数学模型是用数学语言描述现实，也是一种重要的模型方法，它能够揭示现实活动中的数 量关系。 定义 1.2 (经济数学模型) 经济数学模型是用数学方法描述经济活动。根据所采用的数学 方法不同、对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。 定义 1.3 (数理经济模型) 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确 定性的数学方程加以描述。利用数理经济模型，可以分析经济活动中各种因素之间的互相影 响，为控制经济活动提供理论指导。但是，数理经济模型并没有揭示因素之间的定量关系。 定义 1.4 (计量经济模型) 计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随 机性的数学方程加以描述。 计量经济方法的基本过程 (1) 经济理论 (2) 理论的数学模型 (3) 理论的计量经济学模型 (4) 数据的收集整理 (5) 计量经济模型的参数估计 (6) 假设检验 (7) 预报和预测 (8) 控制或政策制定 计量经济模型的应用 思考 1.2 (计量经济模型有什么用途？) 结构分析 是对经济现象中变量之间相互关系的研究，研究的是当一个变量或几个变量发 生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响。结构分析所采用的主要方法是弹性分 析、乘数分析与比较静力分析。 弹性，是经济学中一个重要概念，是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度 量，即是变量的变化率之比。 - 5 -
1.4计量经济学的内容体系 乘数,也是经济学中一个重要概念,是某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化的度 量,即是变量的变化量之比,也称倍数。 比较静力分析,是比较经济系统的不同平衡位置之间的联系,探索经济系统从一个平衡点 到另一个平衡点时变量的变化,研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。 经济预测计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技 术手段 非稳定发展的经济过程,对于缺乏规范行为理论的经济活动,计量经济学模型预 测功能失效。 政策评价政策评价是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行,或者说是研究不同 的政策对经济目标所产生的影响的差异。 计量经济学模型用于政策评价,主要有三种方法。一是工具-目标法。给定目标变量的预期 值,即我们希望达到的目标,通过求解模型,可以得到政策变量值。二是政策模拟。即将各种 不同的政策代入模型,计算各自的目标值,然后比较其优劣,决定政策的取舍。三是最优控制 方法。将计量经济学模型与最优化方法结合起来,选择使得目标最优的政策或政策组合。检验 与发展经济理论计量经济学模型的两方面功能。一是按照某种经济理论去建立模型,然后用 表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合,如果拟合很好,则这种经济理论得到了检验。这 就是检验理论。二是用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型,拟合最好的模型 所表现出来的数量关系,则是经济活动所遵循的经济规律,即理论。这就是发现和发展理论。 1.4计量经济学的内容体系 义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统 称,包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等 狭义计量经济学,也就是我们通常所说的计量经济学,以揭示经济现象中的因果关系为目 的,在数学上主要应用回归分析方法。 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与 方法,以及传统的应用模型为主要内容; 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。学科角度 (1)经典计量经济学,以经济理论为导向,以揭示经济现象中的因果关系为目的,以线性随机 方程为理论形式,主要应用回归分析方法估计模型。 (2)广义计量经济学,利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统 称。它既包括几乎与经典的计量经济学同时发展的投入产出分析方法、时间序列分析方法 ,也包括近30年来发展的许多新的计量经济学理论方法。 内容角度 (1)理论计量经济学 (2)应用计量经济学 模型类型从模型类型角度,可以将计量经济学模型划分为经典线性模型、非经典线性模型、 非线性模型、动态模型和无参数回归模型等 (1)经典线性模型是以揭示经济现象中的因果关系为目的、在数学上主要应用回归分析方法的 线性模型
1.4 计量经济学的内容体系 乘数，也是经济学中一个重要概念，是某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化的度 量，即是变量的变化量之比，也称倍数。 比较静力分析，是比较经济系统的不同平衡位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡点 到另一个平衡点时变量的变化，研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。 经济预测 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技 术手段。对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预 测功能失效。 政策评价 政策评价是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同 的政策对经济目标所产生的影响的差异。 计量经济学模型用于政策评价，主要有三种方法。一是工具-目标法。给定目标变量的预期 值，即我们希望达到的目标，通过求解模型，可以得到政策变量值。二是政策模拟。即将各种 不同的政策代入模型，计算各自的目标值，然后比较其优劣，决定政策的取舍。三是最优控制 方法。将计量经济学模型与最优化方法结合起来，选择使得目标最优的政策或政策组合。检验 与发展经济理论 计量经济学模型的两方面功能。一是按照某种经济理论去建立模型，然后用 表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很好，则这种经济理论得到了检验。这 就是检验理论。二是用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型，拟合最好的模型 所表现出来的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即理论。这就是发现和发展理论。 1.4 计量经济学的内容体系 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统 称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目 的，在数学上主要应用回归分析方法。 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内 容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与 方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。学科角度 (1) 经典计量经济学，以经济理论为导向，以揭示经济现象中的因果关系为目的，以线性随机 方程为理论形式，主要应用回归分析方法估计模型。 (2) 广义计量经济学，利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统 称。它既包括几乎与经典的计量经济学同时发展的投入产出分析方法、时间序列分析方法 等，也包括近30年来发展的许多新的计量经济学理论方法。 内容角度 (1) 理论计量经济学 (2) 应用计量经济学 模型类型 从模型类型角度，可以将计量经济学模型划分为经典线性模型、非经典线性模型、 非线性模型、动态模型和无参数回归模型等。 (1) 经典线性模型是以揭示经济现象中的因果关系为目的、在数学上主要应用回归分析方法的 线性模型。 - 6 -