中级计量经济学 Intermediate Econometrics 刘玲 中南财经政法大学经济学院 liulingOzuel.edu.cn 中级计量经济学课件下载请加入“BB平台一中级计量经济学
中级计量经济学 刘玲 中南财经政法大学经济学院 liuling@zuel.edu.cn 中级计量经济学课件下载请加入“BB平台—中级计量经济学
工具变量估计与两阶段最小二乘法 Wooldridge chap.I5 2 中级计量经济学
工具变量估计与两阶段最小二乘法 Wooldridge chap. 15 2 中级计量经济学
如果一些重要的变量被遗漏我们应当怎么办？ (1)可以忽略此问题，得到有偏而又不一致 的估计量； (2)可以尝试为无法观测的变量寻找并使用 一个适宜的代理变量； (3)可以假定遗漏变量不随时间而变化，运 用固定效应法或一阶差分法。 若能把估计与关键参数的偏误方向一同给出， 则第一个方案便令人满意。 3 中级计量经济学
如果一些重要的变量被遗漏我们应当怎么办？ （1）可以忽略此问题，得到有偏而又不一致 的估计量； （2）可以尝试为无法观测的变量寻找并使用 一个适宜的代理变量； （3）可以假定遗漏变量不随时间而变化，运 用固定效应法或一阶差分法。 若能把估计与关键参数的偏误方向一同给出， 则第一个方案便令人满意。 3 中级计量经济学
为何使用工具变量法(IV)? CoV(x,u)0时 ，将无法观测的变量留在误差项中，但不用 O儿S估计模型，而是运用一种承认存在遗漏 变量的估计方法。这便是工具变量法。 >Ⅳ可以用来解决遗漏变量偏差 V可用来解决经典的测量误差问题 V可用来解决双向因果的问题 中级计量经济学
为何使用工具变量法（IV）？ 将无法观测的变量留在误差项中，但不用 OLS估计模型，而是运用一种承认存在遗漏 变量的估计方法。这便是工具变量法。 IV可以用来解决遗漏变量偏差 IV可用来解决经典的测量误差问题 IV可用来解决双向因果的问题 4 中级计量经济学
为什么V是有效的？ >例子：Philip Wright的问题 >Philip Wright关心的是那个时期的一个重要经济 问题：即如何对诸如黄油，大豆油这样的动植 物油和食用动物油设置进口关税。在20世纪20 年代，进口关税是美国主要的税收收入来源。 而理解关税的经济效应的关键在于要有商品需 求和供给曲线的定量估计。由前知供给弹性为 价格上涨|%引起的供给量变化的百分率，而需 求弹性为价格上涨|%引起的需求量的百分率变 化0 5 中级计量经济学
为什么IV是有效的？ 例子：Philip Wright的问题 Philip Wright关心的是那个时期的一个重要经济 问题：即如何对诸如黄油，大豆油这样的动植 物油和食用动物油设置进口关税。在20世纪20 年代，进口关税是美国主要的税收收入来源。 而理解关税的经济效应的关键在于要有商品需 求和供给曲线的定量估计。由前知供给弹性为 价格上涨1%引起的供给量变化的百分率，而需 求弹性为价格上涨1%引起的需求量的百分率变 化。 5 中级计量经济学