中级计量经济学 Intermediate Econometrics 刘玲 中南财经政法大学经济学院 liuling@zuel.edu.cn 中级计量经济学课件下载请加入“BB平台一中级计量经济学
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设定误差和数据问题 Wooldridge chap.9 2 中级计量经济学
设定误差和数据问题 Wooldridge chap. 9 2 中级计量经济学
内生性问题 MLR.4假定要求： E(uxx2,.,xx)=0 是○儿S估计的基础，如果违反此假定，即误差项与 某个解释变量是相关的，常称此解释变量是内生 的。内生性会导致○儿S估计量有偏且不一致，是计 量经济学中最难处理的问题 内生性的三个主要情形：函数形式的误设、遗漏 变量和测量误差。 >3 中级计量经济学
MLR.4假定要求： 是OLS估计的基础，如果违反此假定，即误差项与 某个解释变量是相关的，常称此解释变量是内生 的。内生性会导致OLS估计量有偏且不一致，是计 量经济学中最难处理的问题 内生性的三个主要情形：函数形式的误设、遗漏 变量和测量误差。 E u x x x ( 1, 2 , , 0 k ) = 内生性问题 3 中级计量经济学
模型设定和数据问题 口误差项u和一个或多个解释变量相关的问题 >遺漏变量 遗漏可观测、可度量因素（模型设定问题） 造漏不可观测、不可度量因素（寻找代理变量） √反向因果或互为因果（加入y的滞后期变量） >模型的函数形式设定 >测量误差（另一种形式的遗漏变量） √丫的测量误差 √X的测量误差 缺失数据问题 4 中级计量经济学
4 误差项u和一个或多个解释变量相关的问题 ➢ 遗漏变量 ✓ 遗漏可观测、可度量因素（模型设定问题） ✓ 遗漏不可观测、不可度量因素（寻找代理变量） ✓ 反向因果或互为因果（加入y的滞后期变量） ➢ 模型的函数形式设定 ➢ 测量误差（另一种形式的遗漏变量） ✓ Y的测量误差 ✓ X的测量误差 ✓ 缺失数据问题 模型设定和数据问题 中级计量经济学
一、设定误差及类型 计量经济摸型是对变量间经济关条因果性的设想， 若所设定的回归模型是“正确”的，主要任务是所 选模型参数的估计和假设检验。但是如果对计量模 型的各种诊断或检验总不能令人满意，这时应把注 意力集中到模型的设定方面： 考虑所建模型是否遗漏了重要的变量？ 是否包含了多余的变量？ 所选模型的函数形式是否正确？ 随机扰动项的设定是否合理？ 变量的数据收集是否有误差？ 所有这些，计量经济学中被统称为设定误差。 中级计量经济学
5 一、设定误差及类型 计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想， 若所设定的回归模型是“正确”的，主要任务是所 选模型参数的估计和假设检验。但是如果对计量模 型的各种诊断或检验总不能令人满意，这时应把注 意力集中到模型的设定方面： 考虑所建模型是否遗漏了重要的变量？ 是否包含了多余的变量？ 所选模型的函数形式是否正确？ 随机扰动项的设定是否合理？ 变量的数据收集是否有误差？ 所有这些，计量经济学中被统称为设定误差。 中级计量经济学