时间序列分析 西安交通大学经济与金融学院统计系 赵春艳
时间序列分析 西安交通大学经济与金融学院统计系 赵春艳
本课程内容体系: 第一章:平稳时间序列分析导论 第二章:平稳时间序列分析的基础知识 第三章:平稳时间序列模型的建立 第四章:协整理论导 第五章:单位根过程 第六章:单位根过程的假设检验 第七章:协整理论
本课程内容体系： 第一章：平稳时间序列分析导论 第二章：平稳时间序列分析的基础知识 第三章：平稳时间序列模型的建立 第四章：协整理论导论 第五章：单位根过程 第六章：单位根过程的假设检验 第七章：协整理论
参考书目 、陆懋祖,高等时间序列经济计量学,上海人民出版 ,1999年版 2王振龙主编,时间序列分析,中国统计出版社, 2000 3、王耀东等编,经济时间序列分析,上海财经大学出 版社,1996; 4、马薇,协整理论与应用,南开大学出版社,2004 王少平,宏观计量的若干前沿理论与应用,南开大 学出版社,2003
参考书目: 1、陆懋祖，高等时间序列经济计量学，上海人民出版 社，1999年版； 2、王振龙主编，时间序列分析，中国统计出版社， 2000； 3、王耀东等编，经济时间序列分析，上海财经大学出 版社，1996； 4、马薇，协整理论与应用，南开大学出版社，2004； 5、王少平，宏观计量的若干前沿理论与应用，南开大 学出版社，2003
第一章平稳时间序列分析导论 时间序列 1、含义:指被观察到的依时间为序排列的数 据序列 (1)现实的、真实的一组数据,而不是数 理统计中做实验得到的。既然是真实的,它 就是反映某一现象的统计指标,因而,时间 序列背后是某一现象的变化规律 (2)动态数据
第一章 平稳时间序列分析导论 一、时间序列 1、含义：指被观察到的依时间为序排列的数 据序列。 2、特点： （1）现实的、真实的一组数据，而不是数 理统计中做实验得到的。既然是真实的，它 就是反映某一现象的统计指标，因而，时间 序列背后是某一现象的变化规律。 （2）动态数据
时间序列分析 一时闽序列分析:是一种根据动态数据揭示 系统动态结构和规律的统计方法。其基本思 想:根据系统的有限长度的运行记录(观察 数据),建立能够比较精确地反映序列中所 包含的动态依存关系的数学模型,并借以对 系统的未来进行预报(王振龙)
二、时间序列分析 1、 时间序列分析：是一种根据动态数据揭示 系统动态结构和规律的统计方法。其基本思 想：根据系统的有限长度的运行记录（观察 数据），建立能够比较精确地反映序列中所 包含的动态依存关系的数学模型，并借以对 系统的未来进行预报（王振龙）