中国科学技术大学：《应用时间序列分析》课程教学资源（课件讲稿）第三章 平稳时间序列分析

第三章 平稳时间序列分析

第三章 平稳时间序列分析

本章结构 ■方法性工具 ■ARMA模型 ■平稳序列建模 ·序列预测

本章结构  方法性工具  ARMA模型  平稳序列建模  序列预测

3.1方法性工具 ■差分运算 ■延迟算子 ■线性差分方程

3.1 方法性工具  差分运算  延迟算子  线性差分方程

差分运算 ■一阶差分 7x,=x,-X1-l ■p阶差分 VPX,=VP-IX,-VP-X ■k步差分 Vk=x1-Xi-k

差分运算  一阶差分  阶差分  步差分 p k  t  t  t1 x x x 1 1 1         t p t p t p x x x k t t k x x    

延迟算子 延迟算子类似于一个时间指针，当前序 列值乘以一个延迟算子，就相当于把当 前序列值的时间向过去拨了一个时刻 ■记B为延迟算子，有 x-p=BPx,p≥1

延迟算子  延迟算子类似于一个时间指针，当前序 列值乘以一个延迟算子，就相当于把当 前序列值的时间向过去拨了一个时刻  记B为延迟算子，有 x   B xt ,p 1 p t p