第二章 时间序列的预处理
第二章 时间序列的预处理
本章结构 ■平稳性检验 ■纯随机性检验
本章结构 平稳性检验 纯随机性检验
2.1平稳性检验 ■特征统计量 ■平稳时间序列的定义 ■平稳时间序列的统计性质 ■平稳时间序列的意义 ■平稳性的检验
2.1平稳性检验 特征统计量 平稳时间序列的定义 平稳时间序列的统计性质 平稳时间序列的意义 平稳性的检验
概率分布 概率分布的意义 ·随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数 或联合密度函数决定 ■时间序列概率分布族的定义 {Eh(任，，，x} m∈(1,2，…，m),t,t2,…,tm∈T ■实际应用的局限性
概率分布 概率分布的意义 随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数 或联合密度函数决定 时间序列概率分布族的定义 实际应用的局限性 m m t t t T F x x x m t t t m m (1,2, , ), , , , { ( , , , )} 1 2 , , , 1 2 1 2
特征统计量 ■均值 u =EX,=xdF(x) ■方差 DX,=E(X,-4,)2=(x-4,)dE,(x) ■自协方差 Y(tS)=E(X-4)(X,-4)） Y(t,s) ■自相关系数 e(t,s)= VDX,·DX
特征统计量 均值 方差 自协方差 自相关系数 EX xdF (x) t t t ( ) ( ) ( ) 2 2 DX E X x dF x t t t t t ( , ) ( )( ) E Xt t Xs s t s DXt DXs t s t s ( , ) ( , )