计量经济学 第九章 设定误差与测量误差
1 第九章 设定误差与测量误差 计量经济学
引子：简单一定胜于复杂吗？ 西方国家盛行“0 ccam's razor”原则，意思是“简单优 于复杂”的节约性原则。经济模型永远无法完全把握现 实，在建立模型中一定的抽象和简化是不可避免的。 在研究进口与国内生产总值的关系时，考虑到时间趋 势，建立并估计了以下模型 IM=-172.42+0.271GDP-949.12T+160.73T 10.18T t=(-0.177）(5.67）（-2.22) (2.20） (-2.74) R2=0.991 F=272.95 DW=1.97
2 引子：简单一定胜于复杂吗? 西方国家盛行“Occam`s razor”原则，意思是“简单优 于复杂”的节约性原则。经济模型永远无法完全把握现 实，在建立模型中一定的抽象和简化是不可避免的。 在研究进口与国内生产总值的关系时，考虑到时间趋 势，建立并估计了以下模型 IM GDP T T T 2 3 = -172.42 + 0.271 - 949.12 + 160.73 - 10.18 t = (-0.177) (5.67) (-2.22) (2.20) (-2.74) R F = 0.991 = = 272.95 DW 1.97 2
有人根据“简单优于复杂”原则，得到以下方程： IM=-217.186+0.173GDP t=(-0.5)(16.94) (2) R2=0.960F=286.95 DW=0.735 进行比较： 两个方程的检验结果都较理想； 方程(2)GDP的检验值似乎优于方程(1)； 方程(2)函数形式也更为简单； 然而，能否根据“Occam's razor'”原则，判断方程(2)比 方程（1)好？
3 有人根据“简单优于复杂”原则，得到以下方程： (2) 进行比较： 两个方程的检验结果都较理想； 方程（2）GDP的t检验值似乎优于方程（1）； 方程（2）函数形式也更为简单； 然而，能否根据“Occam’s razor”原则，判断方程（2）比 方程（1）好？ IM = + -217.186 0.173GDP t = (-0.5) (16.94 ) R F 2 = 0.960 = = 286.95 DW 0.735
对模型的设定是计量经济研究的重要环节。 前面各章除了对随机扰动项分布的基本假定以 外，还强调： 假定设定的模型对变量和函数形式的设定是 正确地描述被解释变量与解释变量之间的真实关 系，假定模型中的变量没有测量误差。 但是在实际的建模实践中，对模型的设定不一定 能够完全满足这样的要求，从而会使模型出现设 定误差
4 对模型的设定是计量经济研究的重要环节。 前面各章除了对随机扰动项 分布的基本假定以 外，还强调: 假定设定的模型对变量和函数形式的设定是 正确地描述被解释变量与解释变量之间的真实关 系，假定模型中的变量没有测量误差。 但是在实际的建模实践中，对模型的设定不一定 能够完全满足这样的要求，从而会使模型出现设 定误差。 i u
第九章设定误差与测量误差 本章主要讨论： ·设定误差 ●设定误差的检验 ·测量误差
5 第九章 设定误差与测量误差 本章主要讨论: ●设定误差 ●设定误差的检验 ●测量误差