多重共线性 完全多重共线性 如果解释变量X1X2,……,Xk之间线性相关, 教师:席尧生
Outline õ5Vg õ55 J õ5u õ5?{ Y~©Û õ5 I XJ)ºCþX1X2, · · · , Xkm5'§ I 3Ø 0~êc0, · · · , ck§¦ c0 + c1x1i + · · · + ckxki = 0Ù¥i = 1, 2, · · · , n I K7k |XX| = 0 ⇒ (X0X) −1Ø3 I Ïd§¦OþβˆØ´(½ I ¦{§d¡T .3 õ5 µR) Chapter 7 Multi-collinearity
多重共线性 完全多重共线性 如果解释变量X1X2,…,Xk之间线性相关, 存在不全为0的常数co,……,Ck,使得 co+c1x1x+…+ckxk2=0其中i=1,2,……,n 教师:席尧生
Outline õ5Vg õ55 J õ5u õ5?{ Y~©Û õ5 I XJ)ºCþX1X2, · · · , Xkm5'§ I 3Ø 0~êc0, · · · , ck§¦ c0 + c1x1i + · · · + ckxki = 0Ù¥i = 1, 2, · · · , n I K7k |XX| = 0 ⇒ (X0X) −1Ø3 I Ïd§¦OþβˆØ´(½ I ¦{§d¡T .3 õ5 µR) Chapter 7 Multi-collinearity
多重共线性 完全多重共线性 如果解释变量X1X2,…,Xk之间线性相关, 存在不全为0的常数co,……,Ck,使得 co+c1x1+…+ Ck.tk=0其中i=1,2 则必有 XX|=0→(XX)-1不存在 教师:席尧生
Outline õ5Vg õ55 J õ5u õ5?{ Y~©Û õ5 I XJ)ºCþX1X2, · · · , Xkm5'§ I 3Ø 0~êc0, · · · , ck§¦ c0 + c1x1i + · · · + ckxki = 0Ù¥i = 1, 2, · · · , n I K7k |XX| = 0 ⇒ (X0X) −1Ø3 I Ïd§¦OþβˆØ´(½ I ¦{§d¡T .3 õ5 µR) Chapter 7 Multi-collinearity
多重共线性 完全多重共线性 如果解释变量X1X2,…,Xk之间线性相关, 存在不全为0的常数co,……,Ck,使得 co+c1x1+…+ Ck.tk=0其中i=1,2 则必有 XX|=0→(XX)-1不存在 因此,最小二乘估计量β不是唯一确定的 教师:席尧生
Outline õ5Vg õ55 J õ5u õ5?{ Y~©Û õ5 I XJ)ºCþX1X2, · · · , Xkm5'§ I 3Ø 0~êc0, · · · , ck§¦ c0 + c1x1i + · · · + ckxki = 0Ù¥i = 1, 2, · · · , n I K7k |XX| = 0 ⇒ (X0X) −1Ø3 I Ïd§¦OþβˆØ´(½ I ¦{§d¡T .3 õ5 µR) Chapter 7 Multi-collinearity
多重共线性 完全多重共线性 如果解释变量X1X2,…,Xk之间线性相关, 存在不全为0的常数co,……,Ck,使得 co+c1x1+…+ Ck.tk=0其中i=1,2 则必有 XX|=0→(XX)-1不存在 因此,最小二乘估计量β不是唯一确定的 最小二乘法失效,此时称该模型存在完全的多重共线性 教师:席尧生
Outline õ5Vg õ55 J õ5u õ5?{ Y~©Û õ5 I XJ)ºCþX1X2, · · · , Xkm5'§ I 3Ø 0~êc0, · · · , ck§¦ c0 + c1x1i + · · · + ckxki = 0Ù¥i = 1, 2, · · · , n I K7k |XX| = 0 ⇒ (X0X) −1Ø3 I Ïd§¦OþβˆØ´(½ I ¦{§d¡T .3 õ5 µR) Chapter 7 Multi-collinearity