重庆工商大学：《计量经济学》课程教学资源（讲义）第6章 自相关 Serial Correlation（主讲：席尧生）

Outline 非自关假定 自相关的来源与后果 关检验 自相关的解决方法 自相关系数的估计 案例分析 Chapter 6 Serial Correlation (第六章自相关) 教师:席尧生 minixi@21cn. com 重庆工商大学经济学教研室 October 20. 2004 口 教师:席尧生 Chapter 6 Serial Correlation

Outline šgƒ'b½ gƒ'5 †￾￾￾J gƒ'u gƒ')û{ gƒ'XêO Y~©Û Chapter 6 Serial Correlation (18Ù gƒ') µR) minixi@21cn.com ­ŸóûŒÆ·²LÆï¿ October 20, 2004 µR) Chapter 6 Serial Correlation

轴关的 素例分析 非自相关假定 自相关的来源与后果 自相关的后采 自相关检验 Dw( Durbin .Watson)检验法 Serial Correlation LM Te 自相关的解决方法 自相关系数的估计 用Dw统计量估计p Durbin两步法 Cochran-Orcutt循环查我法 案例分析 教师:席尧生

Outline šgƒ'b½ gƒ'5 †￾￾￾J gƒ'u gƒ')û{ gƒ'XêO Y~©Û šgƒ'b½ gƒ'5 †￾J gƒ'5 gƒ'￾J gƒ'u ã«{ DW£Durbin -Watson¤u{ £8u{ Serial Correlation LM Test gƒ')û{ gƒ'XêO †ρ = 1 ^DWÚOþOρ Durbin üÚ{ Cochran-Orcutt̂é{ Y~©Û µR) Chapter 6 Serial Correlation

轴关的 素例分析 自相关的定义 回归模型基本假定3 Cov(u;,uy)=E(u1uj)=0(,∈T,i≠j 误差项u的取值在时间上是相互无关的,称u非自相关 教师:席尧生

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轴关的 素例分析 自相关的定义 回归模型基本假定3 Cov(u;,uy)=E(u1uj)=0(,∈T,i≠j 误差项u的取值在时间上是相互无关的,称u非自相关 如果 Cov(u,u)≠0 则称误差项v存在自相关——变量自身的相关。 教师:席尧生

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轴关的 素例分析 自相关的定义 回归模型基本假定3 Cov(u;,uy)=E(u1uj)=0(,∈T,i≠j 误差项u的取值在时间上是相互无关的,称u非自相关 如果 Cov(u,u)≠0 则称误差项u存在自相关——变量自身的相关。 自相关又称序列相关,指同一随机变量在时间上与滞后项间 的相关,这里指误差项v 教师:席尧生

Outline šgƒ'b½ gƒ'5 †￾￾￾J gƒ'u gƒ')û{ gƒ'XêO Y~©Û gƒ'½Â I £8.Äb½3µ Cov(ui , uj ) = E(uiuj ) = 0 (i, j ∈ T, i 6= j) Ø‘uiŠ3žmþ´ƒpÃ'§¡uišgƒ' I XJ Cov(ui , uj ) 6= 0 K¡Ø‘ui3gƒ'——Cþgƒ'" I gƒ'q¡Sƒ'§Ó‘ÅCþ3žmþ†¢￾‘m ƒ'§ùpØ‘ui µR) Chapter 6 Serial Correlation