异方基的 异方是的修正方法一 异方差的定义 应用OLS法估计计量模型 yt= Bo+ B1atl B2Tt2 +.+ Bktk+ut 时,假设 var(ux)=02=常数t=1,2,…,T 称为同方差性或齐次方差性 在经济问题中完全符合假定条件的情况很少, 若Var(ut)=a2≠常数,即 Var(u)≠Var(u 教师:席尧生
Outline É Vg É 5 J É u É ?{——\¦{ Y~©Û É ½Â I A^OLS{OOþ . yt = β0 + β1xt1 + β2xt2 + · · · + βkxtk + ut I §b Var(ut) = σ 2 = ~ê t = 1, 2, · · · , T I ¡Ó 5½àg 5 I 3²L¯K¥ ÎÜb½^¹é§ eVar(ut) = σ 2 t 6= ~ê§=µ Var(ui) 6= Var(uj ) i 6= j, i, j = 1, 2, · · · , T I ¡utäkÉ 5 µR) Chapter 5 Heteroskedasticity
异方基的 异方是的修正方法一 异方差的定义 应用OLS法估计计量模型 yt= Bo+ B1atl B2Tt2 +.+ Bktk+ut 时,假设 var(ux)=02=常数t=1,2,…,T 称为同方差性或齐次方差性 在经济问题中完全符合假定条件的情况很少, 若Var(ut)=a2≠常数,即 Var(u)≠Var(u 称ut具有异方差性 教师:席尧生
Outline É Vg É 5 J É u É ?{——\¦{ Y~©Û É ½Â I A^OLS{OOþ . yt = β0 + β1xt1 + β2xt2 + · · · + βkxtk + ut I §b Var(ut) = σ 2 = ~ê t = 1, 2, · · · , T I ¡Ó 5½àg 5 I 3²L¯K¥ ÎÜb½^¹é§ eVar(ut) = σ 2 t 6= ~ê§=µ Var(ui) 6= Var(uj ) i 6= j, i, j = 1, 2, · · · , T I ¡utäkÉ 5 µR) Chapter 5 Heteroskedasticity
异方基的 异方是的修正方法一 元线性回归中随机变量ut的方差随xt的增加而变化 图:异方差随解释变量增加而增加的示意图 这只是异方差的一种特殊情形 教师:席尧生
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异方基的 异方是的修正方法一 异方差随解释变量增加而增加的示意图 图:异方差随解释变量变化的四种不同趋势 教师:席尧生
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异方基的 异方是的修正方法一 异方差随解释变量变化的四种不同趋势 设犹=A+1xt+ut 教师:席尧生
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